问答题(2020年理工数学Ⅰ

设随机变量X1,X2,X3相互独立,其中X1,X2均服从标准正态分布,X3的概率分布为

P{X3=0}=P{X3=1}=1/2,Y=X3 X1+(1-X3 ) X2

(1)求二维随机变量(X1,Y)的分布函数,结果用标准正态分布函数Φ(x)表示;

(2)证明随机变量Y服从标准正态分布.

答案解析

(1) (X1,Y)的分布函数为:F(x,y)=P{X1≤x,Y≤y}=P{X3=0,X1≤x,Y≤y}+P{X3=1,X1≤x,Y≤y}=P{X3=0,X1≤x,X2≤y}+P{X3=1,X1≤x,X1≤y}=1/2 P{X1≤x}P{X2≤y}+1/2 P{X1≤x,X1≤y}=1/2 Φ(x)Φ(y)+1/2 Φ(min⁡...

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